Die NBank hat bisher für Banken-Geschäftspartner eigene Bankenratings mit einer Ratinganwendung erstellt.
Jetzt wurde entschieden, externe Ratings der renommierten Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch zu plausibilisieren und zu nutzen. Dies betrifft zum einen die extern gerateten Geschäftsbanken, aber auch den gesamten Sparkassen- und Genossenschaftsbankensektor. Auch hier wird nunmehr das plausibilisierte externe Haftungsverbundrating genutzt.
Da die Anwendung des eigenen Bankenratings nun auch seitens des Anbieters demnächst eingestellt wird, muss die NBank eine neue Lösung für die nicht extern gerateten Banken schaffen. Hierbei handelt es um einige kleinere Privatbanken im Fördergeschäft sowie um eine kleine Anzahl von Privatbanken, mit denen die NBank derzeit Geldhandel betreibt (eigene Geldanlagen).
Wir sind daran interessiert, wie die anderen Förderinstitute sowohl im Fördergeschäft als auch bei eigenen Geldanlagen bei diesen Fällen verfahren.
Die IBB arbeitet mit einer Ratinganwendung und plausibilisiert daher normalerweise keine Ratings. Nur das Notfallkonzept (z.B. bei Ausfall der Ratinganwendung) regelt die theoretische Möglichkeit der Plausibilisierung von Ratings. Ohne Vorliegen eines Ratings würden wir keine Geschäfte – auch keine Fördergeschäfte – tätigen.
Gemäß unseren internen Richtlinien wird für Banken, für die keine externen Ratings und keine Anstaltslast/Gewährträgerhaftung o. ä. Garantiekonstrukte bestehen und die in keinen Haftungsverbund einbezogen sind, ein vereinfachtes Risikoklassifizierungsverfahren auf Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse angewendet. Dabei werden die vier Kriterien Qualität der Aktiva, Liquidität, Profitabilität und Kapitalausstattung jeweils anhand von ausgewählten Kennzahlen und unter Berücksichtigung bestimmter qualitativer Faktoren beurteilt. Das Ergebnis aus den vier Kriterien wird gemittelt und ergibt vereinfacht gesagt die interne Risikoklasse.
Das Verfahren wird in der SAB lediglich für ca. 5 Banken angewendet.
Als Ansprechpartner in unserem Haus steht Ihnen bei Bedarf gern Herr Henry Lätsch ( henry.laetsch@sab.sachsen.de / Tel. 0351 4910-3592) zur Verfügung.
Potsdam vergibt interne Limite für Kreditinstitute, mit denen wir Hausbankengeschäft/Förderkredite sowie Treasurygeschäft (u. a. Geldmarktgeschäft) abschließen. Voraussetzung dafür ist grundsätzlich ein externes Rating der durch uns anerkannten Agenturen S&P, Moody’s oder Fitch.
Im Hausbankengeschäft/Förderkredite ist das externe Ratung keine Voraussetzung, jedoch im Treasurygeschäft. D. h. Geldmarktgeschäfte werden mit Kreditinstituten, die über kein externes Rating verfügen, nicht abgeschlossen. Bei einer Haftungsübernahme durch die Muttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaft in Form einer Patronats- oder Garantieerklärung kann das extrene Rating der Muttergesellschaft bei der Tochtergesellschaft zum Ansatz gelangen, sofern für diese kein externes Ratinmg vorhanden ist. Bei Mitgliedschaften in einem Haftungsverbund nutzt Potsdam ebenfalls das Verbundrating.
Wir als IB.SH sind den Weg genau andersherum gegangen. Bis Ende 2019 haben wir ebenfalls externe Ratings plausibilisiert und genutzt. Genau dort tauchte das Problem auf, dass durchaus hin und wieder kein externes Rating vorhanden war, und wir damit mit diesen Emittenten/Kontrahenten keine Geschäfte tätigen konnten.
Seit 2020 nutzen wir das RSU-Bankenratingtool. Mit diesem werden sämtliche Emittenten / Kontrahenten aus dem Bankenbereich intern geratet, so dass wir in jedem Fall ein Rating haben.