In der NBank gibt es ein Maximallimit je KNE/ GvK, welches mit folgender ratingabhängiger Formel ermittelt wird:
((Kundenforderungen x Gesamtkapitalquote/ 100) x (100 – PD des KN gem. Rating)) / 100
Das Maximallimit je KNE/ GvK ist auf den Betrag von 375 Mio. € begrenzt und begrenzt die internen Limite für den Hausbankkredit. Von diesem Limit werden u.U. zusätzlich bestehende Limite für Globaldarlehen, den Geldhandel und für Wertpapiere im eigenen Bestand (Emittentenlimite) abgezogen.
Die Limite für Globaldarlehen, Geldhandel (Termin- und Tagesgelder) und Wertpapiere sind ratingabhängig.
Beim Geldhandel gibt es aktuell ein Maximallimit von 110 Mio. € für die sich ergebende beste Ratingnote M1 aus unserem KfW-Bankenrating (gemappt auf DSGV-Rating 1 (AA+), PD 0,02%), die Untergrenze stellt die Ratingnote M8 (gemappt auf DSGV-Rating 5, PD 0,39%) dar. Hier würde die NBank aktuell noch ein Kontrahentenlimit für den Geldhandel von 30 Mio. € einräumen.
Es gibt nun Überlegungen, das Maximallimit je KNE/ GvK zu überarbeiten. Außerdem sollen die Limite für den Geldhandel angepasst werden. Die NBank interessiert folgendes:
Wie ermitteln die anderen Förderbanken ihr Maximallimit je KNE/ GvK?
Wie legen die anderen Förderbanken ihre Maximallimite für den Geldhandel fest?
Als Ansprechpartnerin in der NBank steht dazu Frau Katja Koschitzki zur Verfügung (T. 0511 30031 767)
Im Kreditgeschäft der WIBank ist ein sog. Konzentrationslimit je KNE/GVK einzuhalten, das abhängig vom Rating ist. So gilt beispielsweise im Ratingbereich 8-11 (von 24 Stufen) ein Konzentrationslimit von 500 Mio. €. Dabei ist zu beachten, dass kommunalverbürgte Teile und Realkredite bei der Limitauslastung nicht anzurechnen sind.
Das Standardgeschäft der BayernLabo in der Wohnraumförderung besteht aus Treuhandkrediten bzw. global staatsverbürgten Krediten. Vor diesem Hintergrund legt die BayernLabo keine Maximallimite je KNE/GvK fest. Sofern Geschäft im eigenen Obligo vergeben wird, erfolgt eine Limitierung nach den Vorgaben der BayernLB. Hier erfolgt eine Begrenzung der Limite pro GvK aufgrund eines ratingunabhängig vorgegebenen Maximalbetrages, der im Einzelfall durch eine Genehmigung von Vorstand und Risikoausschuss überschritten werden kann. Die individuelle Festlegung des Limits erfolgt im Wesentlichen aufgrund der Leistungsfähigkeit und des Ratings des Kunden.
Diese Systematik gilt auch für Geldhandeslimite.
Die Antwort der Thüringer Aufbaubank (TAB) beschränkt sich auf die Methodik der Bemessung der Höhe interner Vorratslimite. Derartige Vorratslimite vergibt die TAB für Kreditinstitute im Förderkreditgeschäft (Kreditlimite) und für Kreditinstitute, Gebietskörperschaften und Corporates im Treasurygeschäft (Handelslimite). Für die Limitermittlung existieren eigene Vorgaben je Geschäftsart; ein GvK-Maximallimit für beide Geschäftsarten wird dagegen nicht festgelegt.
Bei den internen Kreditlimiten im Förderkreditgeschäft (für Weiterleitungsdarlehen [sofern nicht Treuhanddarlehen], Global- und Einzelrefinanzierungsdarlehen) gibt es für die Obergrenze lediglich eine Orientierungsgröße, die in Abhängigkeit von den Größen CET1-Quote, Kundenforderungen und ratingabhängiger Abschlag ermittelt wird. Die tatsächliche Höhe des Kreditlimits liegt faktisch meist darunter, könnte in begründeten Fällen jedoch auch über der Orientierungsgröße liegen. Ausschlaggebend ist die Geschäftsplanung.
Für die internen Handelslimite zur Abdeckung des Treasurygeschäftes (Geld- und Wertpapieranlagen) gelten strengere, ratingabhängige Vorgaben. Es werden nur Geschäfte mit Emittenten oder Kontrahenten getätigt, die über ein Emittentenrating (Moody’s, S&P oder Fitch) im Investmentgradebereich verfügen. Das Handelslimit für derartige Corporates ist auf 5 Mio. EUR. beschränkt. Das maximale Handelslimit für Kreditinstitute und Gebietskörperschaften ist deutlich höher und beträgt 100 Mio. EUR (für Anlagen bis 1 Jahr LZ) bzw. 75 Mio. EUR. (für Anlagen mit LZ > 1 Jahr) unter der Voraussetzung mindestens eines Ratings von AA+. Darunter sind die Maximallimite ratingabhängig gestaffelt. Existieren mehrere externe Ratings je Adresse, ist idR. das schlechteste maßgeblich.
Der Limitvotierung und -entscheidung für Kredit- und Handelslimite legt die TAB jeweils ein eigenständiges Bonitätsurteil zugrunde, bei dem die externen Ratings berücksichtigt werden, jedoch nicht allein ausschlaggebend sind.
Ansprechpartner bei evtl. Rückfragen wären Fr. Jahn (0361/7447-237) oder Fr. Weber (-251).
Für Rückfragen zu den in der NRW.BANK verwendeten Verfahren und Methoden steht Herr Thorsten Karbaum unter 0211-91741-6645 oder thorsten.karbaum@nrwbank.de zur Verfügung.
Bestimmung der Maximallimite je KNE/GvK bei Adressen aus dem Kapitalmarktgeschäft der IBB
a) Wie ermittelt die IBB ihr Maximallimit je KNE/GvK bei Adressen aus dem Kapitalmarktgeschäft ?
Die hier nachfolgend beschriebene Bestimmung der Maximallimite je KNE/GvK bezieht sich auf Adressen des Kapitalmarktgeschäfts der IBB, hier im Wesentlichen Banken und Versicherungen. Für das Geschäft mit der Öffentlichen Hand und Corporates gelten andere Regelungen.
Die Limite je KNE/GvK sind ratingabhängig und splitten sich in ein Standardkreditrisiko und in ein Förderkreditrisiko. Bei den Ratings legen wir jeweils das schlechteste (Splitrating zwischen internem und externen Ratings) zugrunde und ordnen dieses einer sogenannten Kapitalmarktkategorie (KMK I bis III) zu. Für diese KMK vergeben wir Maximallimite je KNE/GvK.
Das Maximallimit je KNE/GvK beträgt EUR 300 Mio. (KMK I), davon darf das Standardkreditrisiko max. EUR 150 Mio. betragen und gilt bis zu einem Rating von 1 (A+) nach der DSGV-Masterskala.
Standardkreditrisiko: Großkredit belastend nach der CRR (Emittenlimite für z.B. Anleihen/Bonds, Geldhandelsgeschäfte, Derivate etc.)
Förderkreditrisiko: Nicht Großkredit belastend, privilegiert nach der CRR (Limite für Förderprodukte wie Globaldarlehen oder ähnlichem)
Die Bestimmung der Maximalgrenze für das Standardkreditrisiko erfolgte in Orientierung an der Großkreditgrenze der IBB, allerdings mit einem erheblichen Abschlag wegen der Schwankungsbreite des Eigenkapitals aufgrund der Bilanzierung nach IFRS. Das Limit für das Förderkreditrisiko wurde entsprechend gespiegelt.
Grundsätzlich investiert die IBB bei diesen Adressen -insbesondere bei unbesicherten Geschäften im Standardkreditrisiko- nur bis zu einem Rating von 5 nach der DSGV-Masterskala (KMK III). Bei dieser Ratinguntergrenze beträgt das Maximallimit je KNE/ GvK EUR 160 Mio., davon darf das Standardkreditrisiko max. EUR 80 Mio. betragen.
b) Wie legt die IBB ihr Maximallimit für Geldhandelsgeschäfte fest ?
Die Festlegung des Maximallimits für Geldhandelsgeschäfte orientiert sich an der Höhe des Standardkreditrisikos und darf max. EUR 150 Mio. betragen. Damit wäre das Standardkreditrisiko voll belegt und es könnten lediglich noch Förderkredite an die KNE/ GvK vergeben werden.
Bei der Ratinguntergrenze von 5 nach der DSGV-Masterskala würde das Maximallimit je KNE/GvK für Geldhandelsgeschäfte EUR 100 Mio. betragen. Im Ratingbereich von 1 (A) bis 5 nach der DSGV-Masterskala haben wir die Limite für Laufzeiten ≤ 2 Jahre (darunter subsumieren wir Geldhandelsgeschäfte) um EUR 20 Mio. im Standardkreditrisikos gegenüber Laufzeiten > 2 Jahre angehoben. Dies begründen wir damit, dass wir kürzere Laufzeiten und damit das Risiko besser beurteilen können als bei längeren Laufzeiten.
Ansprechpartner bei der IBB: Peter Kerst, Tel. 030/2125-2132
Die SAB bemisst die Limite je KNE/GvK im jeweiligen Einzelfall anhand des potentiellen Geschäftsvolumens und des Adressenausfallrisikos des Geschäftspartners. Limitierende Faktoren sind neben aufsichtsrechtlichen Regelungen (z.B. Großkreditgrenze) die in der Risikostrategie festgelegten Volumenslimite (z.B. im Hinblick auf Länderrisiken oder Risikokonzentrationen).
Eine rechnerische Ableitung von Limiten erfolgt in der SAB nicht.
Die IB.SH setzt festgesetzte KNE/GvK-Limite lediglich für den Eigenhandel (Depot A) ein. Im Kreditgeschäft erfolgt jeweils eine antragsbasierte Einzelfallentscheidung.
Im Eigenhandel liegt das Wertpapierlimit pauschal bei 150 Mio. € pro KNE/GvK. Dieses darf maximal zur Hälfte mit ungedeckten Wertpapieren belegt werden. Der Rest steht lediglich für gedeckte Wertpapiere zur Verfügung. Bei ausländischen KNE/GvK gibt es eine weitere Limitierung über ein Länderlimit (max. 300 Mio. € für EU-Staaten mit €, 100 Mio. € für EU-Staaten ohne Euro). Die Höhe des Länderlimits bzw. der komplette Ausschluss von Ländern erfolgt auf Basis eines internen Scoringmodells. Geldhandelslinien sind pauschal pro KNE/GvK auf 50 Mio. € begrenzt, wobei auch die Reporisiken mit einem Pauschalansatz auf dieser Linie abzubilden sind. Die jeweilige Pauschalsetzung der Limite (ohne Berücksichtigung des Ratings) wird von der IB.SH angewandt, da Eigenhandel lediglich mit Adressen im Investment-Grade aus dem EU-Raum erfolgt, also mind. eine befriedigende Bonität vorliegt. Ggf. erforderliche Limitkürzungen werden auf Basis der turnusbezogenen §18 KWG-Auswertungen sowie der täglichen Emittentenüberwachung via Internet, Presseartikel etc. vorgenommen.
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Matthias Strunck unter 0431-99053115 oder Matthias.strunck@ib-sh.de zur Verfügung.